Calculadora de risco de ruína

Exemplo prático

Você acerta 40% dos trades, valor ilustrativo, e um ganho paga 2 vezes o que você arrisca. Isso é uma vantagem de +0,20 R por trade: em muitos trades, cada um soma em média 0,2 do risco. Você arrisca 2% do saldo por trade e chama de ruína uma perda de 20% do saldo inicial.

Em 500 trades, a chance de cair a esse nível em algum momento é de 13,04%, mesmo com a vantagem. A chance de terminar os 500 trades acima do início é de 86,94%. Uma sequência de 12 perdas seguidas basta por si só.

O risco por trade é o que mais mexe nisso. O mesmo trader com 1% por trade tem chance de 1,46%, e com 5% por trade, de 47,74%. Arriscar um valor fixo, 2% do saldo inicial a cada vez, dá 14,23%. Sem vantagem nenhuma, com 40% de acerto a 1,5 para 1, a chance é de 74,56%.

A fórmula

Cada trade ganha com a taxa de acerto p e paga R vezes o risco, ou perde o risco. Arriscando uma parcela f do saldo, w ganhos e l perdas deixam inicial × (1 + R × f)ʷ × (1 − f)ˡ; arriscando um valor fixo, deixam inicial × (1 + (w × R − l) × f). A ruína é a primeira vez em que isso cai para inicial × (1 − nível de ruína).

Calculamos de forma exata: o saldo depende só de quantos ganhos e perdas vieram até então, então a calculadora percorre todos os trades sobre todas essas contagens ao mesmo tempo e soma a chance dos caminhos que tocam o nível de ruína. Não há simulação aleatória, então os mesmos dados sempre dão a mesma resposta. A fórmula clássica ((1 − vantagem) ÷ (1 + vantagem))ⁿ só cobre ganhos e perdas do mesmo tamanho e sem limite de trades, por isso não a usamos. Os resultados reais também dependem de sequências, taxas e mudanças do mercado, então use o número como guia de dimensionamento e depois defina cada trade com a calculadora de lote.

Perguntas e respostas

O que é risco de ruína no trading?

A chance de uma sequência de perdas levar a conta a um nível a partir do qual você não pode ou não quer operar. Aqui você define esse nível como uma perda do saldo inicial, como 20% ou 50%.

Como o risco de ruína é calculado aqui?

De forma exata, sobre todas as ordens possíveis de ganhos e perdas dentro do número de trades, com a taxa de acerto, o retorno sobre o risco e o risco por trade que você informar. Uma taxa de acerto de 40% a 2 para 1, arriscando 2% e com ruína em uma perda de 20%, dá 13,04% em 500 trades.

Qual é um risco por trade seguro?

Não existe um número seguro único, mas a chance cai rápido quando o risco diminui. No exemplo ela vai de 47,74% com 5% para 13,04% com 2% e 1,46% com 1%.

O risco de ruína pode ser zero?

Arriscando uma parcela do saldo, a conta nunca chega a zero, então um nível de ruína de 100% jamais é atingido e as perdas seguidas aparecem como nunca. Qualquer nível menor pode ser atingido por uma sequência de perdas longa o bastante, então a chance nunca é exatamente zero.

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