Kalkulator risk of ruin

Contoh perhitungan

Anda menang 40% dari trade (angka ilustrasi), dan satu win membayar 2 kali yang Anda risikokan. Itu edge sebesar +0,20 R per trade: dalam banyak trade, tiap trade rata-rata menambah 0,2 dari risiko. Anda mengambil risiko 2% dari saldo per trade dan menyebut kerugian 20% dari modal awal sebagai ruin.

Dalam 500 trade, peluang turun ke level itu di satu titik adalah 13,04%, bahkan dengan edge. Peluang menutup 500 trade itu di atas modal awal adalah 86,94%. Rentetan 12 loss beruntun sudah cukup dengan sendirinya.

Risiko per trade paling banyak menggesernya. Trader yang sama dengan 1% per trade punya peluang 1,46%, dan dengan 5% per trade 47,74%. Mengambil risiko jumlah tetap, 2% dari modal awal setiap kali, memberi 14,23%. Tanpa edge sama sekali, win rate 40% pada 1,5 banding 1, peluangnya 74,56%.

Rumusnya

Tiap trade menang dengan win rate p dan membayar R kali risiko, atau kalah sebesar risiko. Dengan risiko porsi f dari saldo, w win dan l loss menyisakan awal × (1 + R × f)ʷ × (1 − f)ˡ; dengan risiko jumlah tetap, sisanya awal × (1 + (w × R − l) × f). Ruin adalah saat pertama sisa itu turun ke awal × (1 − level ruin).

Kami menghitungnya secara pasti: saldo hanya bergantung pada berapa win dan loss yang sudah terjadi, jadi kalkulator menelusuri setiap trade pada semua kombinasi itu sekaligus dan menjumlahkan peluang jalur yang menyentuh level ruin. Tidak ada simulasi acak, jadi input yang sama selalu memberi jawaban yang sama. Rumus klasik ((1 − edge) ÷ (1 + edge))ⁿ hanya berlaku untuk win dan loss berukuran sama tanpa batas jumlah trade, jadi tidak kami pakai. Hasil nyata juga bergantung pada rentetan, biaya, dan market yang berubah, jadi anggap angkanya panduan untuk menentukan ukuran, lalu tentukan ukuran tiap trade dengan kalkulator ukuran lot.

Pertanyaan dan jawaban

Apa itu risk of ruin dalam trading?

Peluang bahwa rentetan loss menurunkan akun ke level yang tidak bisa atau tidak mau Anda pakai untuk trading. Di sini Anda menentukan level itu sebagai kerugian dari modal awal, misalnya 20% atau 50%.

Bagaimana risk of ruin dihitung di sini?

Secara pasti, atas setiap kemungkinan urutan win dan loss dalam jumlah trade yang diisi, dengan win rate, rasio risk reward, dan risiko per trade yang Anda masukkan. Win rate 40% pada 2 banding 1, risiko 2% dengan ruin di kerugian 20%, memberi 13,04% dalam 500 trade.

Berapa risiko per trade yang aman?

Tidak ada satu angka yang aman, tetapi peluangnya turun cepat saat risiko mengecil. Di contoh, ia turun dari 47,74% di 5% ke 13,04% di 2% dan 1,46% di 1%.

Bisakah risk of ruin sama dengan nol?

Mengambil risiko porsi dari saldo tidak pernah mencapai nol, jadi level ruin 100% tidak pernah tersentuh dan loss beruntunnya tertulis tidak pernah. Level ruin yang lebih kecil bisa dicapai oleh rentetan loss yang cukup panjang, jadi peluangnya tidak pernah tepat nol.

Kalkulator lainnya: kalkulator lot size, kalkulator nilai pip, kalkulator position size crypto, kalkulator risk reward, kalkulator leverage, kalkulator harga likuidasi, kalkulator funding fee, kalkulator profit crypto, kalkulator lot XAUUSD, Kalkulator pip XAUUSD, kalkulator profit XAUUSD, kalkulator Fibonacci, kalkulator compounding, kalkulator drawdown recovery.

Halaman ini dalam bahasa lain: English, ไทย, Tiếng Việt, 日本語, Bahasa Melayu, Türkçe, Русский, Português (Brasil), Español, Italiano, Français.