Калькулятор риска разорения

Пример расчёта

Вы выигрываете условные 40 % сделок, и прибыль платит в 2 раза больше, чем вы рискуете. Это преимущество +0,20 R на сделку: на длинной дистанции каждая сделка добавляет в среднем 0,2 риска. Вы рискуете 2 % баланса на сделку и считаете разорением потерю 20 % стартового баланса.

За 500 сделок шанс в какой-то момент упасть до этого уровня составляет 13,04 %, даже с таким преимуществом. Шанс закончить эти 500 сделок выше старта равен 86,94 %. Сделать это может одна серия: 12 убыт. подряд.

Сильнее всего на результат влияет риск на сделку. Тот же трейдер при 1 % на сделку получает шанс 1,46 %, а при 5 % на сделку 47,74 %. Если рисковать фиксированной суммой, каждый раз 2 % от старта, выходит 14,23 %. Совсем без преимущества, при доле прибыльных 40 % и соотношении 1,5 к 1, шанс равен 74,56 %.

Формула

Каждая сделка выигрывает с вероятностью p и платит R рисков либо проигрывает риск. Если рисковать долей f баланса, w выигрышей и l проигрышей оставят старт × (1 + R × f)ʷ × (1 − f)ˡ; если рисковать фиксированной суммой, они оставят старт × (1 + (w × R − l) × f). Разорение это первый момент, когда это значение падает до старт × (1 − уровень разорения).

Мы считаем точно: баланс зависит только от того, сколько было выигрышей и проигрышей, поэтому калькулятор проходит каждую сделку сразу по всем таким сочетаниям и складывает вероятности путей, которые касаются уровня разорения. Случайной симуляции нет, одни и те же данные всегда дают один и тот же ответ. Классическая формула ((1 − преимущество) ÷ (1 + преимущество))ⁿ годится только для выигрышей и проигрышей одного размера и без предела по числу сделок, поэтому мы её не используем. Реальный результат зависит ещё от серий, комиссий и меняющихся рынков: считайте число ориентиром для размера, а затем задавайте каждую сделку в калькуляторе лота.

Вопросы и ответы

Что такое риск разорения в трейдинге?

Шанс, что серия убытков опустит счёт до уровня, с которого вы не можете или не хотите торговать. Здесь вы задаёте этот уровень как потерю стартового баланса, например 20 % или 50 %.

Как здесь считается риск разорения?

Точно, по каждому возможному порядку выигрышей и проигрышей в пределах заданного числа сделок, с введённой долей прибыльных, соотношением прибыли к риску и риском на сделку. Доля прибыльных 40 % при 2 к 1, риск 2 % и уровень разорения 20 % дают 13,04 % за 500 сделок.

Какой риск на сделку безопасен?

Единого безопасного числа нет, но шанс быстро падает, когда риск уменьшается. В примере он идёт от 47,74 % при 5 % к 13,04 % при 2 % и 1,46 % при 1 %.

Может ли риск разорения быть нулевым?

Рискуя долей баланса, до нуля не дойти, поэтому уровень разорения 100 % не достигается никогда, и убытков подряд будет никогда. Любого меньшего уровня может достичь достаточно длинная серия убытков, так что шанс никогда не равен нулю точно.

Другие калькуляторы: калькулятор лота, калькулятор пипсов, калькулятор размера позиции, калькулятор риск/прибыль, калькулятор плеча, калькулятор цены ликвидации, калькулятор фандинга, калькулятор прибыли в крипто, калькулятор лота золота, Калькулятор пипсов XAUUSD, калькулятор прибыли по золоту, калькулятор Фибоначчи, калькулятор сложного процента, калькулятор просадки.

Эта страница на других языках: English, Bahasa Indonesia, ไทย, Tiếng Việt, 日本語, Bahasa Melayu, Türkçe, Português (Brasil), Español, Italiano, Français.