Calculadora de riesgo de ruina

Ejemplo práctico

Usted acierta un 40% ilustrativo de las operaciones, y una ganancia paga 2 veces lo que arriesga. Eso es una ventaja de +0.20 R por operación: con muchas operaciones, cada una suma en promedio 0.2 del riesgo. Arriesga 2% del saldo por operación y llama ruina a una pérdida de 20% del saldo inicial.

En 500 operaciones, la probabilidad de caer a ese nivel en algún momento es de 13.04%, incluso con la ventaja. La probabilidad de terminar las 500 operaciones por encima del inicio es de 86.94%. Una racha de 12 pérdidas seguidas basta por sí sola.

El riesgo por operación es lo que más la mueve. El mismo trader con 1% por operación tiene una probabilidad de 1.46%, y con 5% por operación, de 47.74%. Arriesgar un monto fijo, 2% del saldo inicial cada vez, da 14.23%. Sin ninguna ventaja, con 40% de acierto a 1.5 a 1, la probabilidad es de 74.56%.

La fórmula

Cada operación gana con la tasa de acierto p y paga R veces el riesgo, o pierde el riesgo. Si arriesga una parte f del saldo, w ganancias y l pérdidas dejan inicial × (1 + R × f)ʷ × (1 − f)ˡ; si arriesga un monto fijo, dejan inicial × (1 + (w × R − l) × f). La ruina es la primera vez que eso cae a inicial × (1 − nivel de ruina).

Lo calculamos de forma exacta: el saldo depende solo de cuántas ganancias y pérdidas hubo hasta el momento, así que la calculadora recorre todas las operaciones sobre todos esos conteos a la vez y suma la probabilidad de las trayectorias que tocan el nivel de ruina. No hay simulación aleatoria, así que los mismos datos siempre dan la misma respuesta. La fórmula clásica ((1 − ventaja) ÷ (1 + ventaja))ⁿ solo cubre ganancias y pérdidas del mismo tamaño y sin límite de operaciones, por eso no la usamos. Los resultados reales también dependen de las rachas, las comisiones y los cambios del mercado, así que tome el número como guía para dimensionar y luego fije cada operación con la calculadora de lotaje.

Preguntas y respuestas

¿Qué es el riesgo de ruina en el trading?

La probabilidad de que una racha de pérdidas lleve la cuenta a un nivel desde el cual no puede o no quiere operar. Aquí usted fija ese nivel como una pérdida del saldo inicial, por ejemplo 20% o 50%.

¿Cómo se calcula aquí el riesgo de ruina?

De forma exacta, sobre todos los órdenes posibles de ganancias y pérdidas dentro del número de operaciones, con la tasa de acierto, el beneficio frente al riesgo y el riesgo por operación que ingrese. Un acierto de 40% a 2 a 1, con riesgo de 2% y ruina en una pérdida de 20%, da 13.04% en 500 operaciones.

¿Qué riesgo por operación es seguro?

No hay un número seguro único, pero la probabilidad baja rápido cuando el riesgo se reduce. En el ejemplo pasa de 47.74% con 5% a 13.04% con 2% y 1.46% con 1%.

¿Puede el riesgo de ruina ser cero?

Si arriesga una parte del saldo, la cuenta nunca llega a cero, así que un nivel de ruina de 100% jamás se alcanza y las pérdidas seguidas aparecen como nunca. Cualquier nivel menor puede alcanzarse con una racha perdedora lo bastante larga, así que la probabilidad nunca es exactamente cero.

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