Calculadora
Calculadora de recuperación de drawdown
Ingrese el saldo máximo y el drawdown en porcentaje. Verá la ganancia necesaria para volver al máximo, los periodos que toma con un rendimiento constante y cuántas pérdidas seguidas llevan hasta ahí.
- Ganancia necesaria
- 25.00%
- Saldo actual
- $8,000.00
- Para volver al máximo
- $2,000.00
- Tiempo para recuperar
- 12 periodos
- Pérdidas que lo causan
- 23 pérdidas seguidas
Ejemplo práctico
Su cuenta llegó a un máximo de US$10,000 y ahora está 20% abajo, en $8,000.00. El camino de regreso es $2,000.00, pero medido desde $8,000.00 eso es una ganancia de 25.00%, no de 20%.
Con un 2% mensual ilustrativo, la subida toma 12 periodos. Y si arriesga 1% del saldo en cada operación, 23 pérdidas seguidas bastan para llegar tan abajo.
La brecha crece más rápido que la pérdida: 11.11% tras un drawdown de 10%, 42.86% tras 30%, 100.00% tras 50% y 900.00% tras 90%. Por eso el tamaño de cada pérdida pesa más que el de cada ganancia. Fije el tamaño antes de la operación con la calculadora de lotaje.
La fórmula
Ganancia necesaria = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. Un drawdown de 20% deja 0.8 del máximo, y 1 ÷ 0.8 = 1.25, así que hace falta una ganancia de 25%.
Tiempo para recuperar = ln(1 ÷ (1 − drawdown)) ÷ ln(1 + rendimiento por periodo), redondeado hacia arriba a periodos completos. Pérdidas que lo causan = ln(1 − drawdown) ÷ ln(1 − riesgo por operación), redondeado hacia arriba: cada pérdida quita la parte de riesgo de lo que queda.
Drawdown y la ganancia que cuesta recuperarlo
| Drawdown | Ganancia necesaria |
|---|---|
| 5% | 5.26% |
| 10% | 11.11% |
| 20% | 25.00% |
| 25% | 33.33% |
| 30% | 42.86% |
| 40% | 66.67% |
| 50% | 100.00% |
| 60% | 150.00% |
| 75% | 300.00% |
| 90% | 900.00% |
Aritmética simple: 1 ÷ (1 − drawdown) − 1.
Preguntas y respuestas
¿Cuánto necesito ganar para recuperar una pérdida?
Divida 1 entre lo que queda y réstele 1. Tras una pérdida de 20% quedan 0.8, 1 ÷ 0.8 = 1.25, así que necesita una ganancia de 25%. Tras 50% necesita 100.00%.
¿Por qué la ganancia es mayor que la pérdida?
Porque la ganancia se calcula sobre un saldo más pequeño. Una cuenta de US$10,000 que cae 20% queda en US$8,000, y recuperar US$2,000 es 25% de US$8,000.
¿Cuántas operaciones perdedoras hacen un drawdown de 20%?
Con 1% de riesgo sobre el saldo cada vez, 23 pérdidas seguidas. Con 2% bastan 12 y con 5% solo 5, y por eso la mayoría de los traders mantiene pequeño el riesgo por operación.
¿Qué es el drawdown máximo?
La mayor caída desde un máximo hasta un mínimo antes de un nuevo máximo. Escriba aquí esa caída en porcentaje para ver lo que costó, o costaría, volver.
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