Calculadora de recuperação de drawdown

Exemplo prático

Sua conta chegou a US$ 10.000 e agora está 20% abaixo, em $ 8.000,00. O caminho de volta é $ 2.000,00, mas medido a partir de $ 8.000,00 isso é um ganho de 25,00%, não de 20%.

A 2% ao mês, valor ilustrativo, a subida leva 12 períodos. E se você arrisca 1% do saldo em cada trade, 23 perdas seguidas bastam para chegar tão fundo.

A distância cresce mais rápido do que a perda: 11,11% depois de um drawdown de 10%, 42,86% depois de 30%, 100,00% depois de 50% e 900,00% depois de 90%. Por isso o tamanho de cada perda pesa mais do que o de cada ganho. Defina o tamanho antes do trade com a calculadora de lote.

A fórmula

Ganho necessário = 1 ÷ (1 − drawdown) − 1. Um drawdown de 20% deixa 0,8 do topo, e 1 ÷ 0,8 = 1,25, então é preciso um ganho de 25%.

Tempo para recuperar = ln(1 ÷ (1 − drawdown)) ÷ ln(1 + retorno por período), arredondado para cima até períodos inteiros. Perdas que o causam = ln(1 − drawdown) ÷ ln(1 − risco por trade), arredondado para cima: cada perda tira a parcela de risco do que sobrou.

Drawdown e o ganho que ele exige para recuperar

Aritmética simples: 1 ÷ (1 − drawdown) − 1.

Perguntas e respostas

Quanto preciso ganhar para recuperar uma perda?

Divida 1 pelo que sobrou e tire 1. Depois de uma perda de 20% sobram 0,8, 1 ÷ 0,8 = 1,25, então você precisa de um ganho de 25%. Depois de 50% precisa de 100,00%.

Por que o ganho é maior do que a perda?

Porque o ganho é calculado sobre um saldo menor. Uma conta de US$ 10.000 que cai 20% fica com US$ 8.000, e recuperar US$ 2.000 é 25% de US$ 8.000.

Quantos trades perdedores fazem um drawdown de 20%?

Com 1% de risco sobre o saldo a cada vez, 23 perdas seguidas. Com 2% bastam 12 e com 5% só 5, e é por isso que a maioria dos traders mantém o risco por trade pequeno.

O que é drawdown máximo?

A maior queda de um topo até um fundo antes de um novo topo. Digite aqui essa queda em percentual para ver o que custou, ou custaria, voltar.

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