ドローダウン計算ツール回復に必要な利益率

計算例

口座は10,000ドルを最高に、いまは20%減って$8,000.00です。最高残高までの差は$2,000.00ですが、$8,000.00から見ると必要な利益は20%ではなく25.00%です。

例として毎月2%増えるなら、戻るのに12期間かかります。また、1回のトレードで残高の1%をリスクにしているなら、ここまで落ちるのに23連敗が必要です。

差は損失よりも速く大きくなります。10%のドローダウンなら11.11%、30%なら42.86%、50%なら100.00%、90%なら900.00%の利益が必要です。1回の勝ちより1回の負けの大きさが大事なのは、このためです。サイズはトレードの前にロット計算ツールで決めておきましょう。

必要な利益率 = 1 ÷ (1 − ドローダウン) − 1。20%のドローダウンは最高残高の0.8が残るので、1 ÷ 0.8 = 1.25となり、25%の利益が必要です。

回復にかかる期間 = ln(1 ÷ (1 − ドローダウン)) ÷ ln(1 + 1期の利回り)を、整数に切り上げたものです。連敗数 = ln(1 − ドローダウン) ÷ ln(1 − 1回のリスク)を切り上げたもの。負けるたびに、残っている額のリスク分を失います。

単純な計算です: 1 ÷ (1 − ドローダウン) − 1。

1を残っている割合で割り、1を引きます。20%の損失なら0.8が残り、1 ÷ 0.8 = 1.25なので25%の利益が必要です。50%の損失なら100.00%が必要です。

利益は、減ったあとの残高に対して計算されるからです。10,000ドルが20%減ると8,000ドルで、2,000ドルを戻すのは8,000ドルの25%にあたります。

毎回残高の1%をリスクにすると、23連敗です。2%なら12連敗、5%ならわずか5連敗で届きます。多くのトレーダーが1回のリスクを小さく保つのはこのためです。

最高残高から安値まで、新しい最高値をつける前に起きた最大の下落のことです。その下落を%で入れると、戻すのに必要だった、あるいは必要になる条件がわかります。