破産確率計算ツール

計算例

勝率は例として40%で、勝つとリスクの2倍を得るとします。期待値は1トレードあたり+0.20Rで、トレードを重ねると1回ごとに平均でリスクの0.2が積み上がります。1回のリスクは残高の2%で、開始残高から20%を失ったら破産とみなします。

500トレードのどこかで破産ラインまで落ちる確率は、期待値がプラスでも13.04%です。500トレードを開始残高より上で終える確率は86.94%です。12連敗が続くだけで、そこまで届きます。

最も効くのは1回のリスクです。同じトレーダーが1回1%なら1.46%、5%なら47.74%です。毎回開始残高の2%という固定額でリスクを取ると、14.23%になります。期待値がまったくない場合、つまり勝率40%でリスクリワードが1.5対1なら、確率は74.56%です。

計算式

各トレードは、勝率pで勝ってリスクのR倍を得るか、負けてリスク分を失います。残高の割合fをリスクにする場合、w勝l敗のあとの残高は、開始残高 × (1 + R × f)ʷ × (1 − f)ˡ です。固定額でリスクを取る場合は、開始残高 × (1 + (w × R − l) × f) です。これが開始残高 × (1 − 破産ライン)まで下がった最初の時点が破産です。

計算は厳密に行います。残高は、それまでの勝ちと負けの回数だけで決まります。そこで、すべての回数の組み合わせについて全トレードを一度にたどり、破産ラインに触れる経路の確率を足し合わせます。乱数によるシミュレーションではないので、同じ入力なら必ず同じ答えが出ます。よく知られた式 ((1 − 期待値) ÷ (1 + 期待値))ⁿ は、勝ちと負けが同じ大きさで、回数に上限がない場合にしか使えないため、採用していません。実際の結果は、連敗や連勝、手数料、相場の変化にも左右されます。この数字はサイズを決める目安にして、各トレードのサイズはロット計算ツールで決めてください。

よくある質問

トレードの破産確率とは何ですか？

負けが続いて、口座がこれ以上トレードできない、またはしたくない水準まで減る確率のことです。ここでは、その水準を開始残高からの損失（20%や50%など）で決めます。

このツールは破産確率をどう計算していますか？

決めた回数のトレードの中で起こりうる勝ち負けの並びをすべて使って、厳密に計算します。入力するのは勝率、リスクリワード、1回のリスクです。勝率40%でリスクリワード2対1、リスク2%、破産ラインが20%の損失なら、500トレードで13.04%です。

1回のリスクはどのくらいなら安全ですか？

安全な数字はひとつではありませんが、リスクを小さくすると確率は急に下がります。例では、5%の47.74%から、2%で13.04%、1%で1.46%まで下がります。

破産確率はゼロになりますか？

残高の割合でリスクを取る限り、残高はゼロにならないので、破産ラインが100%なら届くことはなく、破産までの連敗数は「到達しない」と表示されます。それより低い破産ラインには、十分に長い連敗で届いてしまうため、確率が完全なゼロになることはありません。

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