Kalkulator risk of ruin

Contoh pengiraan

Anda menang 40% trade (angka contoh), dan satu kemenangan membayar 2 kali ganda apa yang anda risikokan. Itu edge sebanyak +0.20 R setiap trade: dalam banyak trade, setiap satu menambah purata 0.2 daripada risiko. Anda berisiko 2% daripada baki setiap trade dan memanggil kerugian 20% daripada modal permulaan sebagai ruin.

Dalam 500 trade, peluang jatuh ke paras itu pada satu ketika ialah 13.04%, walaupun ada edge. Peluang menamatkan 500 trade itu melebihi modal permulaan ialah 86.94%. Rentetan 12 kerugian berturut-turut sudah cukup dengan sendirinya.

Risiko setiap trade yang paling mengubahnya. Trader yang sama pada 1% setiap trade ada peluang 1.46%, dan pada 5% setiap trade 47.74%. Berisiko jumlah tetap, 2% daripada modal permulaan setiap kali, memberi 14.23%. Tanpa edge langsung, win rate 40% pada 1.5 kepada 1, peluangnya 74.56%.

Rumusnya

Setiap trade menang dengan win rate p dan membayar R kali risiko, atau rugi sebanyak risiko. Berisiko bahagian f daripada baki, w kemenangan dan l kerugian meninggalkan permulaan × (1 + R × f)ʷ × (1 − f)ˡ; berisiko jumlah tetap, ia meninggalkan permulaan × (1 + (w × R − l) × f). Ruin ialah kali pertama ia jatuh ke permulaan × (1 − paras ruin).

Kami mengiranya dengan tepat: baki hanya bergantung pada berapa kemenangan dan kerugian yang telah berlaku, jadi kalkulator menelusuri setiap trade merentasi semua kiraan itu serentak dan menjumlahkan peluang laluan yang menyentuh paras ruin. Tiada simulasi rawak, jadi input yang sama sentiasa memberi jawapan yang sama. Formula klasik ((1 − edge) ÷ (1 + edge))ⁿ hanya meliputi kemenangan dan kerugian yang sama saiz tanpa had bilangan trade, jadi kami tidak menggunakannya. Hasil sebenar juga bergantung pada rentetan, yuran dan pasaran yang berubah, jadi anggap nombor ini panduan untuk saiz, kemudian tetapkan saiz setiap trade dengan kalkulator saiz lot.

Soalan dan jawapan

Apakah risk of ruin dalam trading?

Peluang bahawa rentetan kerugian menurunkan akaun ke paras yang anda tidak boleh atau tidak mahu trade daripadanya. Di sini anda tetapkan paras itu sebagai kerugian daripada modal permulaan, seperti 20% atau 50%.

Bagaimana risk of ruin dikira di sini?

Dengan tepat, merentasi setiap susunan kemenangan dan kerugian yang mungkin dalam bilangan trade, dengan win rate, nisbah risk reward dan risiko setiap trade yang anda masukkan. Win rate 40% pada 2 kepada 1, berisiko 2% dengan ruin pada kerugian 20%, memberi 13.04% dalam 500 trade.

Berapakah risiko setiap trade yang selamat?

Tiada satu nombor yang selamat, tetapi peluangnya jatuh pantas apabila risiko mengecil. Dalam contoh, ia turun daripada 47.74% pada 5% kepada 13.04% pada 2% dan 1.46% pada 1%.

Bolehkah risk of ruin sifar?

Berisiko bahagian daripada baki tidak pernah sampai sifar, jadi paras ruin 100% tidak pernah tercapai dan kerugian berturut-turut dibaca tidak pernah. Mana-mana paras ruin yang lebih kecil boleh dicapai oleh rentetan rugi yang cukup panjang, jadi peluangnya tidak pernah tepat sifar.

Kalkulator lain: kalkulator saiz lot, kalkulator nilai pip, kalkulator saiz posisi crypto, kalkulator risk reward, kalkulator leverage, kalkulator harga likuidasi, kalkulator funding fee, kalkulator profit crypto, kalkulator lot emas, Kalkulator pip XAUUSD, kalkulator profit emas, kalkulator Fibonacci, kalkulator compounding, kalkulator drawdown recovery.

Halaman ini dalam bahasa lain: English, Bahasa Indonesia, ไทย, Tiếng Việt, 日本語, Türkçe, Русский, Português (Brasil), Español, Italiano, Français.