İflas riski hesaplayıcı

Örnek hesap

İşlemlerin örnek olarak %40’ını kazanıyorsunuz ve bir kazanç riske attığınızın 2 katını getiriyor. Bu +0,20 R / işlem avantajdır: çok sayıda işlemde her biri ortalama riskin 0,2’si kadar ekler. İşlem başına bakiyenin %2’sini riske atıyor ve başlangıç bakiyesinin %20’sini kaybetmeyi iflas sayıyorsunuz.

500 işlemde bir ara bu seviyeye düşme ihtimali, avantaja rağmen %13,04. 500 işlemi başlangıcın üstünde bitirme ihtimali %86,94. Tek başına 12 üst üste kayıp bunu yapmaya yeter.

En çok oynatan şey işlem başına risktir. Aynı trader işlem başına %1 ile %1,46, işlem başına %5 ile %47,74 ihtimale sahip. Her seferinde başlangıcın %2’si gibi sabit bir tutar riske atmak %14,23 verir. Hiç avantaj yokken, yani 1,5:1’de %40 kazanma oranıyla, ihtimal %74,56.

Formül

Her işlem p kazanma oranıyla kazanır ve riskin R katını getirir, ya da riski kaybeder. Bakiyenin f payını riske atınca w kazanç ve l kayıp başlangıç × (1 + R × f)ʷ × (1 − f)ˡ bırakır; sabit tutar riske atınca başlangıç × (1 + (w × R − l) × f) bırakır. İflas, bunun başlangıç × (1 − iflas seviyesi) değerine ilk düştüğü andır.

Bunu tam olarak hesaplıyoruz: bakiye yalnızca şimdiye kadarki kazanç ve kayıp sayısına bağlıdır, bu yüzden hesaplayıcı her işlemde bu sayıların hepsini birden dolaşır ve iflas seviyesine değen yolların ihtimalini toplar. Rastgele simülasyon yok, aynı girdiler her zaman aynı sonucu verir. Klasik ((1 − avantaj) ÷ (1 + avantaj))ⁿ formülü yalnızca aynı büyüklükteki kazanç ve kayıpları ve sınırsız işlemi kapsar, o yüzden kullanmıyoruz. Gerçek sonuçlar seri kayıplara, komisyonlara ve değişen piyasalara da bağlıdır: sayıyı büyüklük için bir rehber sayın, sonra her işlemi lot hesaplayıcı ile boyutlandırın.

Sık sorulan sorular

Trading’de iflas riski nedir?

Bir kayıp serisinin hesabı, işlem yapamayacağınız ya da yapmak istemeyeceğiniz bir seviyeye indirme ihtimali. Burada bu seviyeyi başlangıç bakiyesinin kaybı olarak, örneğin %20 ya da %50 diye belirlersiniz.

İflas riski burada nasıl hesaplanıyor?

Tam olarak: girdiğiniz kazanma oranı, ödül/risk oranı ve işlem başına riskle, işlem sayısı içindeki her olası kazanç-kayıp sırası üzerinden. 2’ye 1’de %40 kazanma oranı, %2 risk ve %20 kayıpta iflas seviyesiyle 500 işlemde %13,04 verir.

İşlem başına güvenli risk nedir?

Tek bir güvenli sayı yok, ama risk küçüldükçe ihtimal hızla düşer. Örnekte %5’te %47,74, %2’de %13,04, %1’de %1,46 olur.

İflas riski sıfır olabilir mi?

Bakiyenin bir payını riske atmak asla sıfıra götürmez; bu yüzden %100 iflas seviyesine hiç ulaşılmaz ve üst üste kayıp hiçbir zaman olarak görünür. Daha küçük her iflas seviyesine yeterince uzun bir kayıp serisiyle ulaşılabilir, bu yüzden ihtimal tam olarak sıfır olmaz.

Diğer hesaplayıcılar: lot hesaplayıcı, pip değeri hesaplayıcı, pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı, risk ödül oranı hesaplayıcı, kaldıraç hesaplayıcı, likidasyon fiyatı hesaplayıcı, funding fee hesaplayıcı, kripto kar hesaplayıcı, altın lot hesaplayıcı, XAUUSD pip hesaplayıcı, altın kar hesaplayıcı, fibonacci hesaplayıcı, bileşik getiri hesaplayıcı, drawdown hesaplayıcı.

Bu sayfa diğer dillerde: English, Bahasa Indonesia, ไทย, Tiếng Việt, 日本語, Bahasa Melayu, Русский, Português (Brasil), Español, Italiano, Français.