Calcolatore rischio di rovina

Esempio pratico

Vinci il 40% dei trade, valore di esempio, e una vincita paga 2 volte ciò che rischi. È un vantaggio di +0,20 R a trade: su molti trade ognuno aggiunge in media 0,2 del rischio. Rischi il 2% del saldo per trade e chiami rovina una perdita del 20% del saldo iniziale.

Su 500 trade la probabilità di scendere a quel livello in un qualche momento è 13,04%, anche con il vantaggio. La probabilità di chiudere i 500 trade sopra l'inizio è 86,94%. Una serie di 12 perdite di fila basta da sola.

Il rischio per trade è ciò che pesa di più. Lo stesso trader all'1% per trade ha una probabilità pari a 1,46%, e al 5% per trade pari a 47,74%. Rischiando un importo fisso, il 2% dell'iniziale ogni volta, si ha 14,23%. Senza alcun vantaggio, con un win rate del 40% a 1,5 a 1, la probabilità è 74,56%.

La formula

Ogni trade vince con il win rate p e paga R volte il rischio, oppure perde il rischio. Rischiando una quota f del saldo, w vincite e l perdite lasciano iniziale × (1 + R × f)ʷ × (1 − f)ˡ; rischiando un importo fisso lasciano iniziale × (1 + (w × R − l) × f). La rovina è la prima volta che questo scende a iniziale × (1 − livello di rovina).

Lo calcoliamo in modo esatto: il saldo dipende solo da quante vincite e perdite ci sono state finora, quindi il calcolatore percorre tutti i trade su tutti questi conteggi insieme e somma la probabilità dei percorsi che toccano il livello di rovina. Non c'è nessuna simulazione casuale, quindi gli stessi dati danno sempre la stessa risposta. La formula classica ((1 − vantaggio) ÷ (1 + vantaggio))ⁿ copre solo vincite e perdite della stessa dimensione e senza limite di trade, per questo non la usiamo. I risultati reali dipendono anche da serie, commissioni e mercati che cambiano, quindi usa il numero come guida per dimensionare, poi stabilisci ogni trade con il calcolatore lotti.

Domande e risposte

Che cos'è il rischio di rovina nel trading?

La probabilità che una serie di perdite porti il conto a un livello da cui non puoi o non vuoi più operare. Qui lo imposti come perdita del saldo iniziale, per esempio 20% o 50%.

Come si calcola qui il rischio di rovina?

In modo esatto, su ogni possibile ordine di vincite e perdite entro il numero di trade, con il win rate, il rendimento sul rischio e il rischio per trade che inserisci. Un win rate del 40% a 2 a 1, rischiando il 2% e con rovina a una perdita del 20%, dà 13,04% su 500 trade.

Qual è un rischio per trade sicuro?

Non esiste un numero sicuro unico, ma la probabilità scende in fretta quando il rischio si riduce. Nell'esempio passa da 47,74% al 5% a 13,04% al 2% e 1,46% all'1%.

Il rischio di rovina può essere zero?

Rischiando una quota del saldo il conto non arriva mai a zero, quindi un livello di rovina del 100% non viene mai toccato e le perdite di fila risultano mai. Qualsiasi livello minore può essere raggiunto da una serie di perdite abbastanza lunga, quindi la probabilità non è mai esattamente zero.

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