Calculateur de risque de ruine

Exemple chiffré

Vous gagnez 40 % des trades, un chiffre fictif, et un gain rapporte 2 fois ce que vous risquez. Cela fait un avantage de +0,20 R par trade : sur de nombreux trades, chacun ajoute en moyenne 0,2 du risque. Vous risquez 2 % du solde par trade et appelez ruine une perte de 20 % du solde de départ.

Sur 500 trades, la probabilité de tomber à ce niveau à un moment ou un autre est de 13,04 %, même avec cet avantage. La probabilité de finir les 500 trades au-dessus du départ est de 86,94 %. Une série de 12 pertes d'affilée suffit à elle seule.

C'est le risque par trade qui pèse le plus. Le même trader à 1 % par trade a 1,46 % de probabilité, et 47,74 % à 5 % par trade. En risquant un montant fixe, 2 % du départ à chaque fois, on obtient 14,23 %. Sans aucun avantage, avec 40 % de réussite à 1,5 pour 1, la probabilité est de 74,56 %.

La formule

Chaque trade gagne avec le taux de réussite p et rapporte R fois le risque, ou perd le risque. En risquant une part f du solde, w gains et l pertes laissent départ × (1 + R × f)ʷ × (1 − f)ˡ ; en risquant un montant fixe, ils laissent départ × (1 + (w × R − l) × f). La ruine est la première fois que ce solde tombe à départ × (1 − niveau de ruine).

Nous le calculons exactement : le solde ne dépend que du nombre de gains et de pertes déjà passés, donc le calculateur parcourt chaque trade sur tous ces nombres à la fois et additionne la probabilité des trajets qui touchent le niveau de ruine. Il n'y a aucune simulation aléatoire : les mêmes données donnent toujours la même réponse. La formule classique ((1 − avantage) ÷ (1 + avantage))ⁿ ne couvre que des gains et des pertes de même taille, sans limite de trades, nous ne l'utilisons donc pas. Les résultats réels dépendent aussi des séries, des frais et de marchés qui changent : prenez ce chiffre comme un repère pour dimensionner, puis fixez chaque trade avec le calculateur de lot.

Questions et réponses

Que veut dire le risque de ruine en trading ?

La probabilité qu'une série de pertes ramène le compte à un niveau d'où vous ne pouvez pas ou ne voulez pas trader. Ici, vous fixez ce niveau comme une perte du solde de départ, par exemple 20 % ou 50 %.

Comment le risque de ruine est-il calculé ici ?

De façon exacte, sur chaque ordre possible de gains et de pertes dans le nombre de trades choisi, avec le taux de réussite, le ratio gain/risque et le risque par trade que vous saisissez. Un taux de réussite de 40 % à 2 pour 1, en risquant 2 % avec une ruine à 20 % de perte, donne 13,04 % sur 500 trades.

Quel risque par trade est sûr ?

Il n'existe pas de chiffre sûr unique, mais la probabilité chute vite quand le risque diminue. Dans l'exemple, elle passe de 47,74 % à 5 % à 13,04 % à 2 % et 1,46 % à 1 %.

Le risque de ruine peut-il être nul ?

En risquant une part du solde, on n'arrive jamais à zéro : un niveau de ruine de 100 % n'est donc jamais atteint et les pertes d'affilée affichent « jamais ». Tout niveau de ruine plus bas peut être atteint par une série perdante assez longue, la probabilité n'est donc jamais exactement nulle.

Autres calculateurs : calculateur de lot, calculateur de pip, calculateur de taille de position, calculateur risque/rendement, calculateur de levier, calculateur de prix de liquidation, calculateur de frais de financement, calculateur de profit crypto, calculateur de lot XAUUSD, Calculateur de pip XAUUSD, calculateur de profit XAUUSD, calculateur Fibonacci, calculateur d'intérêts composés, calculateur de drawdown.

Cette page dans d'autres langues : English, Bahasa Indonesia, ไทย, Tiếng Việt, 日本語, Bahasa Melayu, Türkçe, Русский, Português (Brasil), Español, Italiano.