Calculateur de ratio risque/rendement

Exemple chiffré

Vous achetez une crypto à 2 000 $ avec le stop à 1 960 $ et l'objectif à 2 100 $. Le stop est à 40 $, l'objectif à 100 $ : vous visez 100 $ pour chaque tranche de 40 $ risquée. C'est 1 pour 2,5.

Avec un compte de 5 000 $ et 1 % de risque, ce trade peut coûter 50 $ au maximum, ce qui donne une position de 1,25 unité. Si le stop est touché, vous perdez 50 $. Si l'objectif est touché, vous gagnez 1,25 × 100 $ = 125 $.

Voici ce que beaucoup négligent. À 1 pour 2,5, un gain paie deux pertes et demie : des trades comme celui-ci s'en sortent dès que plus de 28,57 % atteignent l'objectif. Gagnez 3 trades sur 10 et vous êtes en positif : 3 × 125 $ = 375 $ contre 7 × 50 $ = 350 $.

Ramenez l'objectif à 2 040 $ et le ratio tombe à 1 pour 1. Il faut alors gagner plus d'une fois sur deux rien que pour faire du surplace.

La formule

Ratio = |objectif − entrée| ÷ |entrée − stop|, c'est le gain visé pour 1 de risque. Taux de réussite minimum = 1 ÷ (1 + ratio). Taille de position = (compte × risque en %) ÷ |entrée − stop|.

Le calculateur lit le sens d'après le stop : sous l'entrée, c'est un long ; au-dessus, un short, et l'objectif doit se trouver de l'autre côté. Les frais et le slippage rendent chaque ratio réel un peu moins bon que celui du papier : gardez une marge au-dessus du taux de réussite minimum. Pour dimensionner un trade avec levier, utilisez le calculateur de taille de position.

Questions et réponses

Comment calcule-t-on le ratio risque/rendement ?

Divisez la distance jusqu'à l'objectif par la distance jusqu'au stop. Une entrée à 2 000 $, un stop à 1 960 $ et un objectif à 2 100 $ donnent 100 $ ÷ 40 $ = 2,5 : le trade risque 1 pour en gagner 2,5.

Qu'est-ce qu'un bon ratio risque/rendement ?

Cela dépend de votre fréquence de gain. À 1 pour 1, il faut gagner plus de 50 % des trades ; à 1 pour 2, plus de 33,33 % ; à 1 pour 3, plus de 25 %. Un ratio ne veut rien dire sans la fréquence à laquelle vos objectifs sont réellement atteints.

Quel taux de réussite faut-il pour être rentable ?

Un divisé par un plus le ratio. À 1 pour 2,5, cela fait 1 ÷ 3,5 = 28,57 %. Gagnez plus souvent que cela et des trades comme celui-ci rapportent avec le temps, avant frais.

Écrit-on 1:3 ou 3:1 ?

Les deux se voient pour le même trade. Risque/rendement s'écrit 1:3 et rendement/risque 3:1. Dans les deux cas, vous risquez 1 $ pour en gagner 3.

Autres calculateurs : calculateur de lot, calculateur de pip, calculateur de taille de position, calculateur de levier, calculateur de prix de liquidation, calculateur de frais de financement, calculateur de profit crypto, calculateur de lot XAUUSD, Calculateur de pip XAUUSD, calculateur de profit XAUUSD, calculateur Fibonacci, calculateur d'intérêts composés, calculateur de drawdown, calculateur de risque de ruine.

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