Công cụ tính rủi ro cháy tài khoản

Ví dụ tính

Bạn thắng 40% số lệnh (số minh họa), và một lệnh thắng nhận gấp 2 lần số bạn rủi ro. Đó là lợi thế (edge) +0,20 R mỗi lệnh: qua nhiều lệnh, mỗi lệnh trung bình cộng thêm 0,2 mức rủi ro. Bạn rủi ro 2% số dư mỗi lệnh và coi khoản lỗ 20% vốn đầu là cháy.

Qua 500 lệnh, xác suất có lúc rơi xuống mức đó là 13,04%, dù có lợi thế. Xác suất kết thúc 500 lệnh trên vốn đầu là 86,94%. Riêng 12 lệnh thua liên tiếp đã đủ để làm điều đó.

Rủi ro mỗi lệnh làm nó đổi nhiều nhất. Cùng trader đó ở 1% mỗi lệnh có xác suất 1,46%, còn ở 5% mỗi lệnh là 47,74%. Rủi ro một số tiền cố định, 2% vốn đầu mỗi lần, cho 14,23%. Hoàn toàn không có lợi thế, tỷ lệ thắng 40% với 1,5 ăn 1, xác suất là 74,56%.

Công thức

Mỗi lệnh thắng với tỷ lệ thắng p và nhận R lần rủi ro, hoặc thua đúng mức rủi ro. Khi rủi ro một phần f của số dư, w lệnh thắng và l lệnh thua để lại vốn đầu × (1 + R × f)ʷ × (1 − f)ˡ; khi rủi ro số tiền cố định, còn lại vốn đầu × (1 + (w × R − l) × f). Cháy là lần đầu tiên con số đó rơi xuống vốn đầu × (1 − mức cháy).

Chúng tôi tính chính xác: số dư chỉ phụ thuộc vào đã có bao nhiêu lệnh thắng và thua, nên công cụ đi qua từng lệnh trên mọi tổ hợp đó cùng lúc và cộng xác suất của các đường chạm mức cháy. Không có mô phỏng ngẫu nhiên, nên cùng đầu vào luôn cho cùng kết quả. Công thức kinh điển ((1 − edge) ÷ (1 + edge))ⁿ chỉ áp dụng cho lệnh thắng và thua cùng cỡ, không giới hạn số lệnh, nên chúng tôi không dùng. Kết quả thật còn phụ thuộc chuỗi thắng thua, phí và thị trường thay đổi, nên hãy xem con số là hướng dẫn để chọn khối lượng, rồi đặt khối lượng từng lệnh bằng công cụ tính lot.

Câu hỏi thường gặp

Risk of ruin trong trading là gì?

Là xác suất một chuỗi lệnh thua kéo tài khoản xuống mức bạn không thể hoặc không muốn giao dịch tiếp. Ở đây bạn đặt mức đó là khoản lỗ so với vốn đầu, như 20% hay 50%.

Risk of ruin được tính ở đây như thế nào?

Chính xác, trên mọi thứ tự thắng thua có thể xảy ra trong số lệnh bạn nhập, với tỷ lệ thắng, tỷ lệ lời/lỗ và rủi ro mỗi lệnh bạn đưa vào. Tỷ lệ thắng 40% với 2 ăn 1, rủi ro 2% và mức cháy là lỗ 20%, cho 13,04% qua 500 lệnh.

Rủi ro mỗi lệnh bao nhiêu thì an toàn?

Không có một con số an toàn duy nhất, nhưng xác suất giảm rất nhanh khi rủi ro nhỏ lại. Trong ví dụ, nó đi từ 47,74% ở 5% xuống 13,04% ở 2% và 1,46% ở 1%.

Risk of ruin có thể bằng không không?

Rủi ro một phần của số dư thì không bao giờ về đúng 0, nên mức cháy 100% không bao giờ chạm tới và số lệnh thua liên tiếp hiện là không bao giờ. Mọi mức cháy nhỏ hơn đều có thể bị chạm bởi một chuỗi thua đủ dài, nên xác suất không bao giờ chính xác bằng không.

Các công cụ tính khác: công cụ tính lot forex, công cụ tính giá trị pip, công cụ tính position size crypto, công cụ tính risk reward, công cụ tính đòn bẩy, công cụ tính giá thanh lý, công cụ tính phí funding, công cụ tính lợi nhuận crypto, công cụ tính lot vàng XAUUSD, Công cụ tính pip XAUUSD, công cụ tính lợi nhuận vàng, công cụ tính Fibonacci, công cụ tính lãi kép, công cụ tính drawdown recovery.

Trang này bằng các ngôn ngữ khác: English, Bahasa Indonesia, ไทย, 日本語, Bahasa Melayu, Türkçe, Русский, Português (Brasil), Español, Italiano, Français.