เครื่องคำนวณ Risk of Ruin

ตัวอย่างการคำนวณ

คุณชนะ 40% ของเทรด (ตัวเลขสมมุติ) และเทรดที่ชนะได้ 2 เท่าของที่เสี่ยง นั่นคือ edge +0.20 R ต่อเทรด เมื่อเทรดไปนาน ๆ แต่ละเทรดเพิ่มเฉลี่ย 0.2 ของความเสี่ยง คุณเสี่ยง 2% ของยอดคงเหลือต่อเทรด และถือว่าขาดทุน 20% ของยอดเริ่มต้นคือล้ม

ใน 500 เทรด โอกาสที่บัญชีจะลงถึงระดับนั้นในช่วงใดช่วงหนึ่งคือ 13.04% ทั้งที่มี edge โอกาสที่จะจบ 500 เทรดเหนือยอดเริ่มต้นคือ 86.94% แค่ขาดทุนติดกัน 12 ครั้งก็ทำให้ถึงจุดนั้นได้เอง

ความเสี่ยงต่อเทรดขยับตัวเลขนี้มากที่สุด เทรดเดอร์คนเดิมที่เสี่ยง 1% ต่อเทรดมีโอกาส 1.46% และที่ 5% ต่อเทรดคือ 47.74% ถ้าเสี่ยงจำนวนเท่าเดิม คือ 2% ของยอดเริ่มต้นทุกครั้ง จะได้ 14.23% ถ้าไม่มี edge เลย คือ win rate 40% ที่ 1.5 ต่อ 1 โอกาสคือ 74.56%

สูตรคำนวณ

แต่ละเทรดชนะด้วย win rate p และได้ R เท่าของความเสี่ยง หรือแพ้และเสียเท่าความเสี่ยง ถ้าเสี่ยงสัดส่วน f ของยอดคงเหลือ เมื่อชนะ w ครั้งและแพ้ l ครั้ง จะเหลือ ยอดเริ่มต้น × (1 + R × f)ʷ × (1 − f)ˡ ถ้าเสี่ยงจำนวนเท่าเดิม จะเหลือ ยอดเริ่มต้น × (1 + (w × R − l) × f) ล้มคือครั้งแรกที่ค่านั้นลดลงถึง ยอดเริ่มต้น × (1 − ระดับล้ม)

เราคำนวณแบบตรงตัว ยอดบัญชีขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ชนะและแพ้ที่ผ่านมาเท่านั้น เครื่องคำนวณจึงเดินทุกเทรดผ่านทุกจำนวนเหล่านั้นพร้อมกัน แล้วรวมโอกาสของเส้นทางที่แตะระดับล้ม ไม่มีการสุ่มจำลอง ใส่ค่าเดิมจึงได้คำตอบเดิมเสมอ สูตรคลาสสิก ((1 − edge) ÷ (1 + edge))ⁿ ใช้ได้เฉพาะเมื่อชนะและแพ้ขนาดเท่ากันและไม่จำกัดจำนวนเทรด เราจึงไม่ใช้ ผลจริงยังขึ้นกับช่วงที่ชนะหรือแพ้ติดกัน ค่าธรรมเนียม และตลาดที่เปลี่ยนไป ให้มองตัวเลขนี้เป็นแนวทางกำหนดขนาด แล้วกำหนดขนาดแต่ละเทรดด้วยเครื่องคำนวณ lot size

คำถามที่พบบ่อย

Risk of ruin ในการเทรดคืออะไร

คือโอกาสที่ขาดทุนต่อเนื่องจะพาบัญชีลงไปถึงระดับที่คุณเทรดต่อไม่ได้หรือไม่อยากเทรดต่อ ที่นี่คุณตั้งระดับนั้นเป็นขาดทุนจากยอดเริ่มต้น เช่น 20% หรือ 50%

เครื่องคำนวณนี้คิด risk of ruin อย่างไร

คิดแบบตรงตัว ครอบคลุมทุกลำดับของการชนะและแพ้ภายในจำนวนเทรดที่ตั้งไว้ ด้วย win rate, reward ต่อ risk และความเสี่ยงต่อเทรดที่คุณใส่ win rate 40% ที่ 2 ต่อ 1 เสี่ยง 2% และถือว่าล้มที่ขาดทุน 20% ได้ 13.04% ใน 500 เทรด

ความเสี่ยงต่อเทรดที่ปลอดภัยคือเท่าไร

ไม่มีตัวเลขเดียวที่ปลอดภัย แต่โอกาสลดลงเร็วเมื่อความเสี่ยงเล็กลง ในตัวอย่างมันลดจาก 47.74% ที่ 5% เหลือ 13.04% ที่ 2% และ 1.46% ที่ 1%

Risk of ruin เป็นศูนย์ได้ไหม

ถ้าเสี่ยงเป็นสัดส่วนของยอดคงเหลือ ยอดจะไม่ถึงศูนย์เลย ระดับล้มที่ 100% จึงไม่มีวันถึง และช่อง "ขาดทุนติดกันกี่ครั้งถึงล้ม" จะขึ้นว่า ไม่ถึงเลย ส่วนระดับล้มที่ต่ำกว่านั้นถึงได้ด้วยขาดทุนติดกันที่ยาวพอ โอกาสจึงไม่เคยเป็นศูนย์พอดี

เครื่องคำนวณอื่น ๆ: เครื่องคำนวณ lot size, เครื่องคำนวณมูลค่า pip, เครื่องคำนวณ position size คริปโต, เครื่องคำนวณ risk reward, เครื่องคำนวณ leverage, เครื่องคำนวณราคา liquidation, เครื่องคำนวณ funding fee, เครื่องคำนวณกำไรคริปโต, เครื่องคำนวณ lot ทองคำ, เครื่องคำนวณ pip XAUUSD, เครื่องคำนวณกำไรทองคำ, เครื่องคำนวณ Fibonacci, เครื่องคำนวณ Compounding, เครื่องคำนวณ Drawdown.

หน้านี้ในภาษาอื่น: English, Bahasa Indonesia, Tiếng Việt, 日本語, Bahasa Melayu, Türkçe, Русский, Português (Brasil), Español, Italiano, Français.